exp.game/ v1.0.0
rmb_etf.note
# RMB_ETF动量模型
RMB_ETF动量模型: 在 9 个 ETF（创业板 / 黄金ETF / 南方原油 / 日经ETF / 科创板 / 上证180 / 30年国债 / 港股科技 / 纳指100）与现金之间按动态信号轮动；信号源 ETF动量模型V2 - 每日推送。
## 当前持仓
// as of 2026-05-29 · last bar 2026-05-29
ETF-V2513100 (纳指100)100%
signal 2026-05-29·pending next open
// view[ strategy ][ hodl ]
## metrics
strategyhodl
cagr+43.1%+10.1%
// 年化复合增长率 (Compound Annual Growth Rate)。如果每年都以这个速率增长，经过 N 年会达到当前终值。
= CAGR = (终值 / 初值) ^ (1 / 年数) − 1
dd-22.5%-14.4%
// 回撤。Strategy 列是账户最大回撤，按每笔平仓后的账户净值计算；HODL 列没有平仓事件，仍按每日净值计算。
= Strategy: max((历史最高平仓后净值 − 当前平仓后净值) / 历史最高平仓后净值)，平仓点在下一仓买入和当日波动前。HODL: 每日净值 peak-to-date 回撤。
sharpe1.550.92
// 每承受一单位波动率获得的超额回报。> 1 为好，> 2 为优秀。
= Sharpe = mean(daily return) / std(daily return) × √365
sortino2.131.14
// 类似 Sharpe 但只惩罚下行波动，对非对称收益更公平。正向大涨不算"风险"。
= Sortino = mean(daily return) / downside_std × √365
final×22.88×2.31
// 总倍数 — 初始投入到现在翻了多少倍。×800 = 投入 $1 变成 $800。
= Total = 终值 / 初值
## equity (log scale)2017-09..2026-05
## drawdown (hodl)
## monthly (hodl)
janfebmaraprmayjunjulaugsepoctnovdecytd
2017········+0+1-0+0+2
2018+1-1+0+0+1-0+1-0+2-4-3-3-6
2019+3+4+2+2-3+3+1+1+1+1+1+3+19
2020+1-2-6+5+1+3+4+5-4-2+2+4+10
2021+1-0-1+3+1+2-1+0-0+2+0+0+7
2022-6+0+1-3+1+1-0-1-6+1+3-1-10
2023+3-1+2+0+1+3+4-1-1-2+2+0+10
2024-2+5+3-1-0+2-0-1+7+1+1+2+19
2025+1+1-1+0+2+4+3+4+7+3-2-0+24
2026+9-1-3+8+5·······+18